本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的*方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无需大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征(如害怕、贪婪、焦急)的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。

理查德．L．威斯曼有着17年的交易和开发交易系统的经验。他曾经担任过洛易德公司的主席，在那里他致力于开发和应用适用于所有交易品种的机械交易系统。威斯曼先生在商业期刊中发表过大量关于技术分析和机械交易系统开发的文章，并且担任过很多会议的讲师。他得到了许多交易专家和金融媒体的认可，并被公认为这个方向的权威。目前，他为交易者和风险管理专家提供技术分析、机械交易开发、风险管理和交易心理方面的咨询和培训服务。

第1章 破解神话和名词定义
破解神话：无效市场和艰难的盈利之路
技术分析的定义
机械交易系统的定义
确定时间周期
技术分析有效的原因
技术指标的种类——趋势跟随和均值回归第2章 数学技术分析
技术指标的种类
趋势跟随指标
价格触发的趋势跟随指标——唐奇安的通道突破
均值回归指标——摆荡指标第3章 趋势跟随系统
主要的注意事项
双移动平均交叉
ICHIMOKU双移动平均交叉
三移动平均交叉
ICHIMOKU三移动平均交叉
MACD
DMI
带有ADX的DMI
通道突破
布林带
系统间的比较
基本规则
截去系统盈利亏分布的“胖尾”
趋势交易者的心理分析

第4章 均值回归系统
分析中线均值回归系统时的注意事项
趋势跟随型均值回归系统
无偏向的均值回归系统
中线均值回归交易者的心理分析

第5章 短线系统
反向使用亏损系统
流动性和波动性
测试结果
使用2小时周期的摆荡交易
使用60分钟数据的均值回归系统
无偏向的均值回归系统
基于15分钟时间周期的系统——带有50小时移动平均过滤的RSI极限
基于5分钟时间周期的系统——带有16.67小时移动平均过滤的RSI极限
短线交易者的心理分析

第6章 了解自己
交易心理——亘古不变的转化过程
时间周期、交易系统和个人特性

第7章 系统研发与分析
系统研发中的问题
机械交易系统的优点
机械交易系统的缺陷
优化过程
交易系统的哲学解释
衡量交易系统的表现

第8章 价格风险管理
价格风险管理
交易账户中的止损价格风险管理
价格风险管理的两大学派
止损价格风险管理
交易量的价格风险管理——输后加倍和赢后加倍
风险中的价值(VaR)
VaR的优点
VaR的缺点
压力测试
价格风险管理的心理分析
机械交易系统、回调和交易者信心

第9章 提高系统的汇报率
三种类型的多样化
参数组的多样化
交易系统多样化的机制
交易系统多样化的心理分析

第10章 主观判断和系统交易
主观判断和市场性质变化
主观判断、波动性和价格突变
“真正”主观判断的利弊

第11章 机械交易的心理分析
纪录性与灵活性
身体和思想的灵活性
了解自己
专注——揭开事物的表象
直觉与精神交易者综合征
改变与坚持机械交易系统
在生活和市场中改变自己