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内容简介
期权的买方行使权利时，卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。相反，买方可以放弃行使权利，此时买方只是损失权利金，同时，卖方则赚取权利金。总之，期权的买方拥有执行期权的权利，无执行的义务；而期权的卖方只是履行期权的义务。
目 录
总序
致谢
序
阅读指南
第1章 引言
价格发现与市场稳定
图表技术分析的实际局限性
背景与术语
确保技术优势
尾注
第2章 期权定价基本原理
随机行走与布朗运动
布莱克一斯科尔斯定价模型
希腊字母：△（Delta）、γ（Gamma）、υ（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）
二叉树：一种替代性定价模型
结束语
补充读物
尾注
第3章 波动率
波动率和标准差
如何计算历史波动率
如何表现价格波动特性
结束语
补充读物
第4章 总论
买卖价差套利
波动率涨跌
买权和卖权平价关系背离
流动性
结束语
补充读物
尾注
第5章 如何管理基本期权头寸
单边看跌期权头寸和单边看涨期权头寸
跨式套利和宽跨式套利
空头跨式套利与宽跨式套利
波动率与风险
有担保看涨期权与看跌期权
股票合成头寸
结束语
补充读物
尾注
第6章 如何管理复杂头寸
日历套利和对角套利
比率套利
包含多个期权到期日期的比率套利
多部位复杂交易
如何运用VIX指数来套期保值
结束语
补充读物
尾注
第7章 如何根据季报公告周期交易
如何利用季报公告相关型波动率上涨
如何利用季报公告后发生的隐含波动率下跌
结束语
尾注
第8章 如何根据到期周期交易
最后交易目
期权到期前几天
结束语
补充读物
尾注
第9章 如何配置交易“工具箱”
关于数据可视化工具的一些说明
数据库基础结构概述
数据挖掘
统计分析设备
交易建模设备
结束语
尾注
作者介绍
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