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编辑推荐
《金融市场计量经济学》出版于1998年，其中的内容囊括了到1997年为止的当代金融经济学中新的讲师经济方法、杰出的研究和发现以及目前金融领域中正在进行着的令人兴奋的各种探索。我们认为这部专著一定会有助于每个认真阅读的朋友开阔视野、充实不识和启发灵感。 《金融市场计量经济学》这本专著与一般著作有明显的不同。一般的著作都是作者把自己比较成熟的东西提供给读者，以供大家在研究中能够充分地引用。《金融市场计量经济学》不仅把金融市场研究中成熟的理论、方法和技能充分地告诉了大家，还把截目到1997年为止金融市场研究中的理论前沿、实证难题以及各种工具使用的局限等总是摆在读者面前。因此，每位认真的读者只要细心研读和思考，定会感到学到了很多东西，同是还会发现有许多极其有意义、有价值的问题可以去研究。
内容简介
这本经典性著作适用于从事金融计量经济学建模的博士研究生、高级工商管理硕士研究生和金融行业的专业人士。本书包含了实证金融的全部范围，包括资产收益的预测，*游动的假设、证券市场的微观结构、事件分析、资本资产定价模型和套利定价理论、利率的期限结构、经常均衡的动态模型以及诸如APCH、神经网络、统计和混沌理论等非线性金融模型。 《金融市场计量经济学》将成熟的经济理论、大量纷繁的数据分析和引人入胜的实证结果进行了最有效的结合。本书出版以来，受到经济学界、金融学界的广泛好评。
目 录
译者序
序言
1 导言
1.1 本书的组织结构
1.2 有用的背景知识
1.2.1 数学背景知识
1.2.2 概率与统计背景知识
1.23 金融理论背景知识
1.3 符号表示
1.4 价格、收益和复合法
1.4.1 定义和惯用法
1.4.2 收益的这际、条件及联合分布
1.5 市场效率
1.5.1 效率和迭代期望规律
1.5.2 市场效率的可预测性
2 资产收益的可预报性
2．1 随机游动假设
2.1.1 随机游动1:独立同分布增量
2.1.2 随机游动2:独立增量
2.1.3 随机游动3:不相关的增量
2.2 随机游动1的检验:独立同分布增量
2.3 随机游动2的检验:独立增量
2.4 随机游动3的检验:不相关的增量
2.5 长线收益
2.6 长期相关性检验
2.7 单位根检验
2.8 近斯实证的结果
2.9 结论
3 证券市场的微观结构
3.1 异步交易
3.2 证券的买卖价差
3.3 交易数据建模
3.4 近期的实证研究成果
3.5 结论
4 事件研究分析
4.1 事件研究的概述
4.2 事件研究举例
4.3 正常绩效度量模型
4.4 度量和分析非正常收益
4.5 修正原假设
4.6 势分析
4.7 非参数检验
4.8 截面模型
4.9 进一步的问题
4.10 结论
5 资本资产定价模型
5.1 资本资产定价模型的说明
5.2 来自数学有效集的一些结果
5.3 估计和检验的统计框架
5.4 检验尺度
5.5 检验的功效
5.6 非正态和非独立同分布收盗
5.7 检验的工具
5.8 截面回归
5.9 结论
6 多因素定价模型
7 现值关系
8 跨期均衡模型
9 衍生证券定价模型
10 固定收盗证券
11 期限结构模型
12 金融数据中的非线性
CMM附录
参考文献
人名对照表
术语对照表
序言
1 导言
1.1 本书的组织结构
1.2 有用的背景知识
1.2.1 数学背景知识
1.2.2 概率与统计背景知识
1.23 金融理论背景知识
1.3 符号表示
1.4 价格、收益和复合法
1.4.1 定义和惯用法
1.4.2 收益的这际、条件及联合分布
1.5 市场效率
1.5.1 效率和迭代期望规律
1.5.2 市场效率的可预测性
2 资产收益的可预报性
2．1 随机游动假设
2.1.1 随机游动1:独立同分布增量
2.1.2 随机游动2:独立增量
2.1.3 随机游动3:不相关的增量
2.2 随机游动1的检验:独立同分布增量
2.3 随机游动2的检验:独立增量
2.4 随机游动3的检验:不相关的增量
2.5 长线收益
2.6 长期相关性检验
2.7 单位根检验
2.8 近斯实证的结果
2.9 结论
3 证券市场的微观结构
3.1 异步交易
3.2 证券的买卖价差
3.3 交易数据建模
3.4 近期的实证研究成果
3.5 结论
4 事件研究分析
4.1 事件研究的概述
4.2 事件研究举例
4.3 正常绩效度量模型
4.4 度量和分析非正常收益
4.5 修正原假设
4.6 势分析
4.7 非参数检验
4.8 截面模型
4.9 进一步的问题
4.10 结论
5 资本资产定价模型
5.1 资本资产定价模型的说明
5.2 来自数学有效集的一些结果
5.3 估计和检验的统计框架
5.4 检验尺度
5.5 检验的功效
5.6 非正态和非独立同分布收盗
5.7 检验的工具
5.8 截面回归
5.9 结论
6 多因素定价模型
7 现值关系
8 跨期均衡模型
9 衍生证券定价模型
10 固定收盗证券
11 期限结构模型
12 金融数据中的非线性
CMM附录
参考文献
人名对照表
术语对照表
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